Eine Strategie an historischen Daten testen, um ihre Performance zu bewerten, bevor echtes Geld riskiert wird.
Beispiel
Bevor du eine Strategie mit echtem Geld handelst, testest du sie an historischen Daten: Hätte deine RSI-Regel in den letzten zwei Jahren funktioniert? Du misst Trefferquote, durchschnittliches CRV und maximalen Drawdown. Vorsicht vor Overfitting — eine Strategie, die in der Vergangenheit perfekt aussah, kann in der Zukunft scheitern. Deshalb folgt auf Backtesting immer Forward-Testing auf einem Demokonto, bevor echtes Kapital fließt.